[1]潘坚,王志焕.一类退化抛物型方程解的存在唯一性[J].华侨大学学报(自然科学版),2013,34(1):112-117.[doi:10.11830/ISSN.1000-5013.2013.01.0112]
　PAN Jian,WANG Zhi-huan.Existence and Uniqueness Solution for a Class of Degenerate Parabolic Equation[J].Journal of Huaqiao University(Natural Science),2013,34(1):112-117.[doi:10.11830/ISSN.1000-5013.2013.01.0112]
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一类退化抛物型方程解的存在唯一性()
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《华侨大学学报（自然科学版）》[ISSN:1000-5013/CN:35-1079/N]

卷:
第34卷
期数:
2013年第1期
页码:
112-117
栏目:
出版日期:
2013-01-20

文章信息/Info

Title:
Existence and Uniqueness Solution for a Class of Degenerate Parabolic Equation
文章编号:
1000-5013(2013)01-0112-06
作者:
潘坚1; 2;  王志焕1
1. 华侨大学 数学科学学院, 福建 泉州 362021;2. 赣南师范学院 数学与计算机科学学院, 江西 赣州 341000
Author(s):
PAN Jian1; 2;  WANG Zhi-huan1
1. School of Mathematical Sciences, Huaqiao University, Quanzhou 362021, China; 2. School of Mathematics and Computer Science, Gannan Normal College, Ganzhou 341000, China
关键词:
CIR模型;  Fichera理论;  退化抛物型方程;  极值原理;  Schauder内估计;  存在性;  唯一性
Keywords:
CIR model;  Ficher theory;  degenerate parabolic equations;  maximum principle;  Schauder interior estimates;  existence;  uniqueness
分类号:
O212;F224.7
DOI:
10.11830/ISSN.1000-5013.2013.01.0112
文献标志码:
A
摘要:
利用Fichera理论、极值原理和Schauder理论,通过构造恰当的辅助函数,证明CIR(Cox,Ingersoll和Ross)模型下,利率衍生产品价格所满足的定解问题解的存在唯一性.
Abstract:
By using the Ficher theory, the maximum principle and the Schauder theory, the existence and uniqueness solution to a definite problem that the price of its derivatives is based on CIR(Cox, Ingersoll and Ross)model is proved by constructing some appropriate auxiliary functions.

参考文献/References:

[1] HULL J C.Option, future, and other derivatives[M].5th ed.New Jersey:Prentice-Hall, Pearson Education International,2003:377-397.
[2] WILLMOTT P.Derivatives: The theory and practice of financial engineering[M].New York:John Wilely & Sons Ltd,1999:430-432.
[3] 姜礼尚,陈亚浙,刘西垣,等.数学物理方程讲义[M].北京:高等教育出版社,2007:24-238.
[4] 姜礼尚.期权定价的数学模型和方法[M].北京:高等教育出版社,2003:140-141.
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[6] 陈亚浙,吴兰成.二阶椭圆型方程与椭圆型方程组[M].北京:科学出版社,2003:12-32.
[7] 潘坚.一类Caughy问题解的存在唯一性及其应用[J].华侨大学学报:自然科学版,2005,26(4):349-352.
[8] 王志焕.一类自由边界解的渐进性[J].华侨大学学报:自然科学版,2006,27(2):133-136.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期: 2012-03-01
通信作者: 潘坚(1979-),男,讲师,主要从事偏微分方程与金融数学的研究.E-mail:pan79610@163.com.
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(NSF11061001); 江西省自然科学基金资助项目(2008GZS0025)
更新日期/Last Update: 2013-01-20